This course discusses topics in derivative pricing. The first module is designed to understand the Black-Scholes model and utilize it to derive Greeks, which measures the sensitivity of option value to variables such as underlying asset price, volatility, and time to maturity. Greeks are important in risk management and hedging and often used to measure portfolio value change. Then we will analyze risk management of derivatives portfolios from two perspectives—Greeks approach and scenario analysis. The second module reveals how option’s theoretical price links to real market price—by implied volatility. We will discuss pricing by volatility surface as well as explanations of volatility smile and skew, which are common in real markets. The third module involves topics in credit derivatives and structured products and focuses on Credit Debit Obligation (CDO), which played an important part in the past financial crisis starting from 2007. We will cover CDO’s definition, simple and synthetic versions of CDO, and CDO portfolios. The final module is the application of option pricing methodologies and takes natural gas and electricity related options as an example to introduce valuation methods such as dynamic programming in real options.
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このコースについて
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Students should have taken intermediate to advanced undergraduate courses in probability and statistics, linear algebra, and calculus.
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- Implied Volatility
- Synthetic Collateralised Debt Obligation (CDO)
- Replicating Strategy
- Volatility Smile
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1時間で修了
Course Overview
1時間で修了
3 学習用教材
5時間で修了
Equity Derivatives in Practice: Part I
5時間で修了
11件のビデオ (合計111分), 2 学習用教材, 7 個のテスト
2時間で修了
Equity Derivatives in Practice: Part II
2時間で修了
10件のビデオ (合計82分), 1 学習用教材, 3 個のテスト
4時間で修了
Review and Assignment for Equity Derivatives
4時間で修了
1 学習用教材
金融工学とリスクマネジメント専門講座について

よくある質問
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この専門講座をサブスクライブすると何を行うことができるようになりますか?
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さらに質問がある場合は、受講者ヘルプセンターにアクセスしてください。